「w-シストレ」2回目の検証をしてみました。

「w-シストレ」を2016年を年間通して運用した時の損益を検証してみました。「w-シストレ」では70日分のデータを使用していますが、70日も適当に設定したので65日分と75日分を使用した時の検証も行いました。

「w-シストレ」検証ルール

 いつもの売買ルールと同じです。

1. 確率75％以上・出現率10％以上のサインで売買する。
2. 陽線サインの時は日経平均レバレッジを始値で買う。
3. 陰線サインの時は日経ダブルインバースを始値で買う。
4. 前場サインの時は前場終値で売る。
5. 一日サインの時は後場終値で売る。
6. 購入株数は150万円／始値の切り捨てた株数とする。
7. 手数料は1,140円に固定とする。 
8. 負けたら次に売買サインがでて勝ちになるまで売買しない。
9. 日経平均に影響を与えるイベントがある期間は売買しない。

黄色塗りは「w-シストレ2」で追加したルールですが、追加しない時も検証しました。

検証結果１

まずは「w-シストレ」で2016年を年間運用した時の損益です。
 

	勝ち	負け	勝率	損益
w-シストレ	31	31	50%	152,095
w-シストレ2	18	14	56%	173,034

勝率が今一つですが、一応利益が出ています。
グラフにすると、

 
「w-シストレ2」の方が利益は出ていますが、上のルール8の影響で利益を逃しています。

検証結果２

分析に使用するデータ数を比較しました。

	勝ち	負け	勝率	損益
65日分	19	17	53%	153,762
70日分	18	14	56%	173,034
75日分	11	12	48%	89,638

いずれも利益が出ていますが、たまたま現在採用している70日分が勝率・利益とも良い結果となっています。グラフにすると


70日分でやっといてよかったです。 

検証結果３

検証１で利益を逃していると判断したのでルール8をやめた「w-シストレ3」を検証してみました。ルール9で売買しなかった期間はイギリスのEU離脱が決まった週と米大統領選挙の週です。

	勝ち	負け	勝率	損益
w-シストレ	31	31	50%	152,095
w-シストレ2	18	14	56%	173,034
w-シストレ3	30	26	54%	278,245

勝率は下がりましたが、利益は上がりました。グラフでみると、


 

まとめ

いつものように自分に都合の良いように分析をしていますが、検証結果から「w-シストレ3」を採用します。2016年を1年通して取引きしたとすると、税金を引いて22万円の利益です。150万円で売買しているので14％以上の利益です……。2016年が10年に一度の偶然だったとも考えられます。また時間をみて2015年、2014年とさかのぼって検証したいと思います。

検証に思ったより時間がかかって疲れましたがやって良かったです。今までサインが出ずに売買していない日経ダブルインバースも「w-シストレ3」の検証では20回売買しています。

安定して14％の利益が出ればと早くも妄想しています。投資資金の増額も検討します。気がかりは勝率です。75％の勝率で売買しているはずが、54％……。丁半博打とあまり変わらない気が……。まあ、良いです。ホントに良いのか？

1/25の負けで次回サインが出ても売買しないとしていましたが、「w-シストレ3」に移行したので売買します。

「w-シストレ2」は4回で終わってしまいましたので、新たにあと5回売買予告をします。わかってます。都合の良い分析だけで利益が出て、実際の売買はマイナスの情報なんか必要ないですよね……。

良いのです。自己満足なのです(笑)。

では、次回予告を乞うご期待！